常见问题

回测

回测支持品种

• 沪深 A 股、场内基金（ETF、LOF）、可转债
• 暂不支持：期货、北交所、期权

回测业务规则

股票

合法挂单时间

• 9:15-9:20：开盘集合竞价(可申报,可撤单)
• 9:20-9:25：开盘集合竟价(可申报,不可撤单)
• 9:30-11:30：连续竞价(早市)
• 13:00-14:57：连续竞价(午市)
• 14:57-15:00：收盘集合竟价(可申报,不可撤单)
• 其他时间下单都会报错

委托逻辑

• 委托价格确定
  • 限价单：委托价格
• 委托数量确定
  • 市价单：min(按照涨停价计算的最大可买,单笔委托上限)
  • 限价单：
    • 买入：min(按照委托价计算的最大可买量,单笔委托上限)
    • 卖出：min(持仓量,单笔委托上限)

撮合逻辑

• 以真实（不复权）价格撮合

• 撮合条件：

  • 涨跌停范围内撮合：
    • 买入、开多或平空操作时，当 “最新价 + 滑点” 处于涨跌停区间内，将进行交易撮合，委托价需大于等于 “最新价 + 滑点”。
    • 卖出、开空或平多操作时，当 “最新价 - 滑点” 处于涨跌停区间内，将进行交易撮合，委托价需小于等于 “最新价 - 滑点”。
  • 涨跌停特殊情况：若标的的 “最新价 + 滑点” 达到或超过涨停价，或“最新价 - 滑点” 达到或低于跌停价时：
    • 跌停时，市价卖单将被撤销；涨停时，市价买单将被撤销。
    • 限价单则会挂单等待后续撮合。

• 成交价格确定

  • 市价单
    • 成交价格为 “最新价 + 滑点”。
    • 在开盘时刻运行时，最新价取开盘价。
    • 其他情况下，最新价为上一分钟的最后一个价格或上一个 tick 的最新价。
  • 限价单：成交价格就是委托价格

• 成交数量确定

  • 满足撮合条件时，成交量不得超过当日总成交量乘以 order_volume_ratio。
  • 市价单：超出当前撮合频率的最大成交量（如日频就是当日成交量，分钟频率就是当前这一分钟的成交量）的剩余部分将撤单。
  • 限价单：超出当前撮合频率的最大成交量的部分将按委托价挂单，日频收盘清算，分钟频率会继续挂单。

清算规则

• 收盘清算：清理未成交订单，返还冻结的金额和冻结的持仓
• 盘后清算：盘后会校验账户全天交易数据

手续费规则

• 印花税根据历史规则计算，按双边收取
• 支持自定义佣金比例

分红配送

支持分红、送转股，不支持配股

委托校验

支持验资、验券、验量、验价格

资金调整

暂不支持对账户资金的转入转出

挂单冻结

• 买入冻结资金（包含手续费）
• 卖出冻结持仓
• 市价买单是以涨停价冻结资金

从聚宽转移问题

关于财务函数

• 我们的财务函数用法和聚宽不一致
• 我们的单位和聚宽不一致，我们统一是元/股

关于复权

• 我们采用精确复权，聚宽采用模糊复权。计算复权的时候（以分红为例）
  • 模糊复权：先计算复权因子 再乘以/除以
  • 精确复权：直接 加/减

关于回测撮合：我们的回测撮合更贴近实盘

• 我们使用真实价格成交的，聚宽需要开启动态复权模式(真实价格)
• 我们的市价单只做一次撮合，不持续挂单；会对比那一分钟的成交量，超过可成交量、多的部分撤单。聚宽会全部成交，不做成交量检验
• 我们在计算市价时，会按照涨停价计算最大可买。而按照聚宽的算法算出的成交额会超过金额。导致交易数据和聚宽不一样，回测结果也就有区别

关于行情数据

• 日线上，聚宽采用history/attribute_history函数时会截止到前一天，我们的使用get_price设置end_date需要设置前一天context.previous_date
• get_price我们默认返回的是numpy格式，计算效率更高。为方便转移，需要设置df=True返回dataframe