智量通知识库

Appearance

智量通插件使用说明书 ​

产品概述 ​

智量通插件面向量化研究员、策略开发者和金融工程教学场景，提供策略编写、策略转写、研报转策略、回测、绩效分析和策略风险检查等能力。插件运行在 Visual Studio Code 或 Trae 中，配合智量通本地服务和数据环境，完成从策略想法到回测验证的工作流。

适用人群：

  • 量化交易研究员：需要频繁验证、修改和比较策略逻辑。
  • 个人量化开发者：希望在本地完成策略编写、回测和结果分析。
  • 金融工程师生：用于量化策略实验、教学和课题研究。

核心功能 ​

策略研发 ​

  • 支持用自然语言生成或改写策略代码。
  • 支持将研报、文章或策略思路整理为可回测的策略工程。
  • 支持在 VSCode 中编辑策略代码，并调用智量通 API 文档辅助开发。

回测分析 ​

  • 支持查看收益率、年化收益率、夏普比率、最大回撤、胜率等指标。
  • 支持查看持仓、交易明细、收益分布、换手率分布、月度收益和年度收益。
  • 支持对多个策略版本做横向对比，辅助判断优化是否有效。

策略检查 ​

  • 支持检查策略中可能存在的未来函数、前视偏差和过拟合风险。
  • 支持对回测分析报告做二次检查，减少误读回测结果的情况。

本地服务与数据 ​

  • 支持通过智量通智能管家管理数据下载、服务状态、升级和消息通知。
  • 支持在本地下载行情和财务数据，用于策略回测。

安装与使用 ​

环境要求 ​

项目要求
操作系统Windows
开发工具Visual Studio Code V1.85 及以上，或 Trae
CPU12th Gen Intel Core i5-12500 或更高
内存16G 及以上
硬盘建议预留 500G 空间，用于程序、数据和回测文件

安装前确认 ​

安装前请先确认：

  • 已安装 Visual Studio Code 或 Trae。
  • 已准备智量通账号。智量通桌面客户端账号可用于插件登录。
  • 如果本机安装了安全软件，并在安装过程中出现拦截提示，请按公司或个人安全策略确认后放行。
  • 如果已安装智量通客户端，建议确认客户端安装路径不包含中文字符。

安装 VSCode ​

  1. 访问 VSCode 官网 下载安装包。
  2. 运行安装程序，按向导完成安装。
  3. 建议勾选“桌面快捷方式”，方便后续打开。

安装 VSCode

安装智量通基础服务插件 ​

智量通基础服务插件用于承载策略投研界面、本地数据服务、行情服务和 MCP 工具。使用 ZLT Quant 插件前，需要先安装并启用基础服务插件。

  1. 打开 VSCode，进入左侧扩展市场。
  2. 搜索“智量通”。
  3. 找到智量通基础服务插件，点击安装。
  4. 安装完成后重启 VSCode。
  5. 点击左侧智量通入口，使用智量通账号登录。

登录后可以查看本地服务状态、安装路径、API 文档路径和数据服务连接情况。

智量通基础服务插件搜索结果

智量通账号登录

智量通功能入口

安装智量通 ZLT Quant 插件 ​

智量通 ZLT Quant 插件提供量化 AI 能力，是自然语言交互、策略生成、回测分析和策略检查的入口。

  1. 打开 VSCode 扩展市场。
  2. 搜索“智量通”或“ZLT Quant”。
  3. 选择“智量通 ZLT Quant”插件，点击安装。
  4. 安装完成后重启 VSCode。
  5. 确认智量通基础服务插件处于启用状态。

ZLT Quant 插件搜索结果

ZLT Quant API Key 页面

申请 API Key ​

ZLT Quant 插件需要配置 API Key 后才能使用 AI 能力。

  1. 点击 VSCode 左侧智量通入口。
  2. 进入 API Key 页面。
  3. 点击“前往获取”。
  4. 使用智量通账号登录。
  5. 点击“创建秘钥”。
  6. 填写名称等基础信息，创建 API Key。
  7. 回到插件页面，按提示完成配置。

打开 API Key 申请页面

登录智量通账号

API Key 列表

API Key 管理页

创建 API Key

数据准备 ​

回测前需要先下载本地数据。

  1. 打开电脑右下角托盘中的智量通智能管家。
  2. 进入“数据 > 数据下载”。
  3. 勾选需要的数据类型，比如沪深市场、核心财务、专业财务。
  4. 选择年份，点击“获取”开始下载。
  5. 下载完成后，在消息中心按提示重启相关服务。
  6. 后续可手动点击“更新”同步最新数据。

数据下载入口

选择数据范围

使用教程 ​

创建策略 ​

  1. 进入“投研 > 策略列表”。
  2. 点击“创建策略”。
  3. 填写策略名称、策略模板、分类和描述。
  4. 点击“确定”完成创建。

创建策略

编辑策略 ​

  1. 在策略列表中选中目标策略。
  2. 点击“打开策略”。
  3. 在 VSCode 的 main.py 中编写或修改策略代码。
  4. 策略规则和函数说明可参考智量通 API 文档。

编辑策略

调试策略 ​

  1. 确认所需行情和财务数据已下载到本地。
  2. 在“准备回测”界面设置回测参数。
  3. 按 F5 或点击“调试”。
  4. 在终端查看运行输出，在回测界面查看日志和结果。

准备回测

日志支持 debug、info、warning、error 等等级，可通过 set_level 设置日志等级，并使用 log 函数输出日志内容。

运行回测 ​

  1. 确认数据已下载到本地。
  2. 在策略列表中点击“运行”，或在控制台点击“运行回测”。
  3. 设置回测参数。
  4. 点击“运行回测”，等待任务完成。

基础回测参数：

参数名称参数说明
选择频率低频 day、中频 min、高频 tick
选择市场回测时加载的市场范围
预加载 K 线回测周期向前追溯的 K 线数量
回测周期策略实际运行的起止时间
回测初始资金回测本金，收益和回撤计算基准
参数模板回测参数预设模板
费率模板交易费率预设模板

参数模板说明：

参数名称参数说明
基准默认沪深 300，可在策略内修改
买卖自适应调整数量可按可用资金或仓位调整下单数量
开仓均价计算公式支持聚宽模式和智量通模式
手续费收取模式控制佣金、印花税等费用计算方式
滑点比例设置回测是否考虑交易滑点
最大成交比例默认 1.0，范围 0.0 到 1.0
盘口撮合当前暂不支持
撮合模式当前支持按 bar 收盘价撮合
开启避免未来函数当前仅支持开启

查看回测详情 ​

可以从两个入口进入回测详情：

  • 回测成功列表中点击策略名称。
  • 策略列表中进入“回测历史”，点击“详情”。

回测详情包含：

  • 概要：累计收益率、年化收益率、夏普比率、最大回撤、胜率，以及策略和基准净值走势。
  • 源码：展示策略源码，支持复制。
  • 绩效：展示热力图、策略高光、收益风险、收益分布、换手率分布、仓位分布、年/月度收益、持仓详情和交易详情。

回测详情入口

回测详情

智量通智能管家 ​

智量通智能管家用于管理本地服务、数据、升级和系统消息。

模块功能说明
投研查看回测任务，支持终止、清除、服务检测和重启
数据管理数据缓存、下载进度、数据更新和数据清除
升级查询新版本，并升级智量通插件或相关服务
消息中心展示升级通知、登录提示、数据下载完成等系统消息

智能管家投研

智能管家数据

智能管家升级

智能管家消息中心

智能管家其他功能

ZLT Quant 支持的 Skill ​

安装并配置 ZLT Quant 插件后，可以在对话框中通过自然语言调用以下能力。

Skill 名称用途
zlt-run-backtest-from-workspace按当前 VSCode 工作区配置运行、重跑、停止回测，并导出收益结果
zlt-backtest-result-analysis分析单次回测结果，输出收益、回撤、夏普、胜率、交易成本等内容
zlt-backtest-quality-check对回测分析报告做二次检查和逻辑核对
zlt-backtest-analysis-team使用多步骤分析方式，对回测结果做更完整的检查
zlt-strategy-result-comparison对比多个策略版本之间的绩效差异
zlt-strategy-risk-review检查策略中的未来函数、前视偏差和过拟合风险
zlt-research-to-strategy将研报、文章或策略思路整理为策略工程
zlt-strategy-code-generation根据自然语言描述生成策略代码
zlt-api-doc-search查询智量通 API 文档和调用示例

待确认：上表根据 Word 文档中可见内容整理，正式发布前需要补齐完整 Skill 名称，并确认是否全部已上线。

在 Trae 中安装智量通插件 ​

Trae 默认插件市场可能无法直接搜索到 VSCode 插件市场中的插件，需要先调整插件市场地址。

  1. 打开 Trae 设置。
  2. 搜索 application.extension Market Url。
  3. 将插件市场地址配置为：
text
https://marketplace.visualstudio.com/
  1. 安装 Python Debugger 插件。
  2. 按前文步骤安装智量通基础服务插件和智量通 ZLT Quant 插件。
  3. 重启 Trae 后，登录智量通账号并配置 API Key。

Trae 插件市场设置入口

Trae 插件市场地址配置

Trae 安装 Python Debugger

常见问题 ​

问题处理方式
安装 ZLT Quant 前未安装智量通基础服务插件或 Git按插件提示先安装 Git 和智量通基础服务插件，再重新打开 VSCode
安装或更新插件时提示 VSCode 权限冲突Windows 上不能同时运行普通用户实例和管理员实例，关闭其他 VSCode 窗口后重试
API Key 页面跳转到非目标页面可能是插件版本异常，建议重新安装插件并重启 VSCode
已安装智量通基础服务插件，但仍提示未安装先登录智量通基础服务插件，再回到 ZLT Quant 插件页面检查状态
需要登出账号打开命令面板，执行 ZLT Quant: 登出
ZLT 插件无法重新安装可检查注册表项 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Zlt.Std.Official_is1，删除前请确认备份和权限边界
需要手动安装插件可将 *.vsix 文件拖入 VSCode 扩展栏安装，通常需要先卸载旧版本
智量通插件管家需要手动更新一般会后台自动更新；如需手动替换，请先退出相关服务，再按内部发布包说明操作

相关界面示例：

缺少基础服务插件提示

VSCode 管理员实例冲突提示

侧边栏安装提示

命令面板登出

未安装 ZLT 插件提示

常用 API ​

函数名功能说明参数
initialize(context)策略初始化context：上下文对象
handle_data(context, data)按执行频率触发context：上下文对象；data：行情数据
set_benchmark(security)设置基准security：基准代码
set_order_cost(cost, type)设置交易费率cost：手续费对象；type：品种
set_slippage(object, type=None)设置滑点object：滑点对象；type：品种
order(...)买卖标的标的、数量、下单类型、多空、平今/平昨、账号
order_target(...)买卖至目标数量标的、目标数量、下单类型、多空、平今/平昨、账号
get_price(...)获取价格标的、时间、频率、字段、复权等
get_fundamentals(...)获取财务数据标的、字段、报告期、报表类型
log.info(msg)输出信息日志msg：日志内容

更多函数说明请查看 ZltQuant SDK 文档。