智量通知识库

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投研模块 ​

投研为用户提供了策略研究、研究环境、扩展数据、因子研究、指标管理、帮助手册、插件下载以及数据下载等功能。

功能名称功能说明
策略研究提供策略研发环境，支持策略从构想、编写到初步验证的全流程研究工作。
研究环境提供量化编程接口、多市场行情数据等，支持用户基于Jupyter Notebook进行研究。
指标管理内置资金流向等技术指标，支持自定义指标。
因子研究构建基本面、量价、另类数据等标准化因子库，支持因子有效性检测与跟踪，生成多维度分析报表。
扩展数据接入三方数据，实现统一管理与调用。
帮助手册帮助用户了解和使用策略研究的功能。手册包括api使用说明、客户端使用说明等。
插件下载提供python插件的下载功能。
数据下载提供用户下载本地回测需要的行情数据、财务数据等功能。
作业专区⚠️仅学院场景可以使用。

策略研究 ​

用户可以使用创建策略、编辑策略、策略调试、运行回测、查看回测详情、分享至官网-我的策略等功能，以及将策略上传到实验室、实验室策略列表等实验室功能（⚠️前提是已经加入实验室，查看【使用说明书-> 实验室】）。

本地策略列表 ​

在本地策略列表，用户可以使用创建策略、编辑策略、策略调试、运行回测等功能。

创建策略 ​

在策略研究界面，用户可以创建自己的策略。

点击“创建策略”，系统将弹出新建策略窗口。

功能名称功能说明
策略名称对策略命名。
策略模板系统提供多种模板供选择。
分类对策略进行分类。
描述对策略进行描述。

填写完相关信息，点击“确定”，策略创建成功。

编辑策略 ​

选中待编辑的策略，点击“打开策略”按钮，弹出的编译器 vscode，在“main.py”中编写您的策略。编写规则和函数说明见 API 使用说明 API 文档。

调试策略 ​

在调试（F5）之前，需要在【投研-> 数据下载】下载数据到本地，见 数据下载 。

每个策略调试（F5）之前，需要先在 vscode 下方的【我的回测-创建】界面设置策略回测所需的参数。

回测过程中，在下方【终端】界面，会显示回测过程中的打印信息。

回测完成后，在下方【回测-运行中】界面，会显示回测结果和日志。点击详情，可以查看详细的回测结果。 日志：记录策略运行中生成的'debug'/'info'/'warning'/'error'级别的日志信息。日志等级可以通过策略中使用 set_level 函数设置，日志内容可以使用 log 函数生成。函数使用方法见 API 使用说明 API 文档。

运行回测 ​

在回测之前，需要在【投研-> 数据下载】下载数据到本地，见 数据下载。

点击客户端上的【投研-> 策略研究】的“运行”，弹出填写回测参数界面。或者在 vscode 下方点击“运行回测”。

参数名称参数说明
选择频率策略回测的运行频率，包括低(day)、中(min)、高(tick)。
选择市场策略回测的数据市场加载范围。⚠️ 注意：仅加载已选择市场的数据，未选择市场的数据，即便已完成下载，策略运行阶段也不会加载。
预加载K线策略回测的数据时间预加载范围。⚠️ 注意：仅加载回测周期向前追溯 N 根 K 线（频率维度：低频率对应日线，中 / 高频率分别对应分钟线 / 逐笔数据）范围内的数据。
回测周期策略回测的时间区间，即策略实际运行的起止时间范围。⚠️ 注意：仅加载回测周期向前追溯 N 根 K 线（频率维度：低频率对应日线，中 / 高频率分别对应分钟线 / 逐笔数据）范围内的数据。
回测初始资金策略回测初始化时的本金金额，作为回测收益、回撤等指标计算的基准资金。
参数模板策略回测参数的预设模板。
费率模板策略回测费率规则的预设模板。

参数模板设置

参数名称参数说明
基准默认沪深300，可以在策略内容中修改基准
买卖自适应调整数量可选不自动调整、可用资金/可用仓位数调整、可用资金/可用仓位数调整+手续费
开仓均价计算公式除权除息场景中，聚宽模式下，开仓均价不考虑个税问题，分红金额不考虑舍入问题；智量通模式下会考虑个税问题，同时在处理分红时，会对金额做四舍五入处理
手续费收取模式聚宽的手续费收取不做舍入，同时不区分佣金部分和印花税部分
滑点比例显示回测中是否考虑了滑点（交易成本）。滑点是指实际交易中由于市场波动导致的成交价格与预期价格的差异。如果未设置滑点，则显示为“-”。
最大成交比例默认为1.0，取值范围 (0.0 - 1.0), 根据实际bar成交量限制每个订单的成交量
盘口撮合暂不支持
撮合模式暂只支持当前bar收盘价撮合
开启避免未来函数暂只支持开启状态

费率模板设置

可设置股票、期货、基金等品种的交易费率。

回测详情 ​

Vscode运行时，点击策略名称，可以查看当前策略回测详情。

此外，在客户端【投研-> 策略研究】界面下，点击“回测历史”，再点击“详情”，也可查看当前策略的回测详情。

回测详情页面提供了对策略回测结果的全面分析，帮助用户深入了解策略的表现。

回测详情页面主要包括概要、源码、绩效。

概要 ​

在概要页面下，包含丰富的收益指标，如：

指标名称指标说明
累计收益率显示策略在整个回测周期内的总收益率。策略收益是策略在回测周期内的累计收益，正值表示盈利，负值表示亏损。
年化收益率显示策略的年化收益率。年化收益是将策略收益按年折算后的结果，便于与其他投资产品进行比较。
基准收益率参考基准（如沪深300指数）的收益率。
累计超额收益率策略收益与基准收益的差值。
阿尔法策略相对于基准的超额收益。
贝塔策略相对于基准的系统性风险。
信息比率策略超额收益的稳定性。
夏普比率衡量策略的风险调整后收益。夏普比率越高，表示策略在承担相同风险的情况下收益越高。负值表示策略的风险调整后收益为负。
最大回撤策略在回测周期内的最大资金回撤。
波动率策略收益的波动性。
胜率显示策略交易中盈利交易的比例。胜率越高，表示策略的盈利交易次数越多。例如，胜率0.14%表示每100次交易中约有0.14次盈利。
索提诺比率策略的下行风险调整后收益。
跟踪误差策略收益率与基准收益率之间的偏离程度，用于衡量策略相对基准的跟踪精度与主动偏离风险。跟踪误差越大，说明策略与基准走势差异越大。

收益走势图

展示策略和基准净值随时间的变化趋势。

源码 ​

展示策略源码，可以复制代码。

绩效 ​

股票热力图

策略高光

收益风险

收益分布

换手率分布

仓位分布

年/月度收益

年度收益

月度收益

持仓详情

交易详情

上传实验室 ​

【实验室功能】点击上传实验室，可以将本地的策略上传至实验室。需要经过管理员审核，审核通过后在【投研-策略研究-实验室策略列表】会产生一个相同的策略。

实验室策略列表 ​

【实验室功能】在实验室策略列表，包含策略和作业两个专区，⚠️作业专区仅学院特有。

  • 策略专区：可以打开策略、运行、提交所属团队的策略等等。暂不支持上架功能。

功能名称功能说明
打开策略在vscode打开策略，可以使用本地资源进行编辑和调试
运行在实验室环境运行策略回测
提交实验室的策略修改后需点击提交，实现实验室环境中的策略版本更新
最新回测查看实验室环境中最新的一条历史回测结果
回测历史查看实验室环境中自己进行的历史回测结果
删除删除实验室的策略。仅作者和管理员（包含超级管理员、团队管理员、研究管理员，后面简称管理员）可使用。
回测历史查看实验室环境中自己进行的历史回测结果

研究环境 ​

研究环境基于 Jupyter Notebook，内核配置需指定智量通软件安装目录下的 Python 解释器路径（".\python\python.exe"）。

指标管理 ​

指标管理内置资金流向等技术指标，支持自定义指标。

创建指标 ​

编辑指标 ​

因子研究 ​

因子研究为用户提供因子创建、因子计算、因子检测全流程功能。

  • 搜索与筛选：支持按「因子名称」「分类」进行快速检索。
  • 操作按钮：
    • 创建因子：创建新的因子。
    • 导入：批量导入已有的因子文件，导入因子值需要按照因子案例数据格式。
    • 下载因子案例数据：下载因子案例数据格式，作为导入因子的参考。
  • 列表字段说明：
    • 因子名称：因子的唯一标识。
    • 来源：区分是系统创建还是用户上传。
    • 分类：如价值、质量、成长等。
    • 更新时间：因子最后一次修改的时间。
    • 描述：因子逻辑的文字说明。
    • 数据起始时间：因子值计算的起始时间点。
    • 数据最新生成时间：因子值计算的最新一次更新的时间。
    • 计算状态：
      • 准备中：因子已创建但未触发计算，因子值为空；
      • 计算中：系统正在计算因子值；
      • 计算完成：因子值计算完毕，可进行因子检测，可在策略中调用；
      • 计算失败：因子值计算出错，需查看「失败原因」排查问题。
    • 失败原因：若计算失败，展示具体错误信息。
    • 计算进度：展示因子值计算的完成百分比。
    • 操作：
      • 未计算/计算失败：支持「修改因子逻辑」「计算因子值」「删除因子」；
      • 计算完成：新增「因子检测」功能，可分析因子有效性。

创建因子 ​

  • 点击列表页「创建因子」按钮，进入创建因子页面；
  • 填写基础信息：输入因子名称（唯一）、选择分类、填写因子描述（建议清晰易懂）；
  • 点击确定后，弹出vscode。在vscode中编写因子逻辑：在代码编辑区基于Python语法编写calc()函数（详见「编辑因子」）。

编辑因子 ​

编辑因子基于 Python 语法，通过 zltFactor 和 zltquant 库定义因子逻辑。

核心规则：

  • 必须保留 calc() 核心函数，函数返回值为Factor对象；
  • 可调用 Factor("字段名") 获取基本行情数据（open=开盘价、close=收盘价、high=最高价、low=最低价、volume=成交量、amount=成交额）；
  • 支持常规数学运算等Python语法（+、-、*、/）。
python
from zltFactor import *
from zltquant import *

def calc():
    # 示例：计算当日开盘价到收盘价的涨跌幅
    return (Factor("close") - Factor("open")) / Factor("open")

⚠️编辑注意事项：

  • 不可删除 / 修改导入语句（from zltFactor import _/from zltquant import _）；
  • 避免使用未定义的字段名（如 Factor ("xxx")），否则会导致计算失败。

因子计算 ​

  • 触发条件：因子创建 / 编辑完成后，状态为「准备中」或「计算失败」时可触发；
  • 操作步骤：
    • 在因子列表中点击目标因子的「计算」按钮；
    • 选择开始时间、结束时间；
    • 系统计算该时间范围内的因子值，实时更新「数据最新生成时间」；
    • 计算过程中状态变为「计算中」，可通过「计算进度」查看进度；
  • 结果处理：
    • 计算成功：状态变为「计算完成」，可以进行因子检测；
    • 计算失败：状态变为「计算失败」，「失败原因」字段展示具体错误。

因子检测 ​

因子检测是对已计算完成的因子值进行有效性量化分析。

  • 触发条件：仅因子状态为「计算完成」时可触发；
  • 检测维度：
    • 基础统计：因子值的IR、IC均值、IC标准差、T统计值、P值、偏度、峰度等；
    • IC 分析：IC分布直方图、IC时间序列等；
    • 收益率分析：分组收益率统计、分组收益曲线等；
    • 换手分析：分组平均换手率、因子相关性等；
    • 行业分组分析：行业分组收益等；
    • 因子值排名：显示每天因子值按从大到小或从小到大排名前20的股票。
  • 操作步骤：
    • 点击因子列表中目标因子的「检测」按钮；
    • 选择因子检测的参数；
    • 等待系统生成检测报告；
    • 查看检测报告。

扩展数据 ​

扩展数据接入三方数据，实现统一管理与调用。

添加扩展数据 ​

调用扩展数据 ​

调用方式见 API 使用说明 API 文档

帮助手册 ​

提供 API 使用说明 API 文档

插件下载 ​

支持用户自主安装使用 Python 插件。 点击“插件下载”->"插件自主安装”，用户可结合安装示例、使用命令行（pip）安装 Python 插件及其依赖。

数据下载 ​

提供投研所需的行情、财务等基本数据的下载 数据下载