扩展数据

批量查询多个证券在某一时点的扩展数据

函数原型

ext_data_range(security, category, name, start_date, end_date, period = "1d",  df=False)

参数详情

参数名	类型	必选	含义与取值说明
security	list[str]	是	标的代码
category	str	是	扩展数据分类
name	str	是	扩展数据名称（不能用下划线命名）
start_date	datetime.date/datetime.datetime/'yyyy-mm-dd'/'yyyy-mm-dd hh:mm:ss'/时间戳	否	如果只传入日期, 则日内时间是当日的 00:00:00,默认回测时间
end_date	datetime.date/datetime.datetime/'yyyy-mm-dd'/'yyyy-mm-dd hh: mm: ss'/时间戳	否	区间结束日期，如果只传入日期，则日内时间是当日的00:00:00，默认取回测时间
period	str	否	数据频率，如"1d"
df	bool	否	是否以 DataFrame 形式返回结果。默认为 False

返回值说明

返回数据类型分两种情况：若查询单指标，返回pandas.DataFrame；若查询多指标，返回dict[output_indicators : pandas.DataFrame]。无匹配数据时，对应DataFrame为空，字典类型返回空字典。

完整示例

# 指定时间区间多标的调用示例
data = ext_data_range(["sz300001","sz300002"], "特色指标", "volumeration", "sz300001", "2025-04-01", "2025-04-06", "1d",True) 
print(data)
'''
    security       time  volume_ratio
0   sz300001 2025-04-01      1.198316
1   sz300001 2025-04-02      1.234377
2   sz300001 2025-04-03      1.311557
3   sz300002 2025-04-01      0.631442
4   sz300002 2025-04-02      0.630531
5   sz300002 2025-04-03      0.704612
'''