场内基金数据

查询 ETF 成分股

get_etf_stocks-查询 ETF 成分股
查询某只 ETF 在最新交易日（或指定日期）的成分股持有情况和现金替代信息。

函数

get_etf_stocks(etf_code, date=None)

参数

参数名	类型	必填	说明
etf_code	str	是	证券代码
date	datetime.date / datetime.datetime / str / 时间戳	否	指定日期；支持 yyyy-mm-dd、yyyy-mm-dd hh:mm:ss、datetime、时间戳；截取到日期；默认回测时间

返回值

返回类型	说明
pandas.DataFrame	返回一个 DataFrame，包含 ETF 成分股与现金替代信息（字段见下方）

返回字段说明

字段名	类型	说明
security	str	证券代码
date	datetime.date	日期
amount	int	股票数量；TT 日内容中最小申购赎回单位所对应的各成分股数量
cash_subs_type	int	现金替代标志：1 禁止，2 允许，3 必须，4 退补
cash_subs_sum	float	固定替代金额
cash_premium_rate	float	现金替代溢价比例

举例

ret = get_etf_stocks(etf_code='sh510300', date='2022-10-20')
log.info(ret)

# 输出示例：
#    security        date  amount  cash_subs_type  cash_subs_sum  cash_premium_rate
# 0  sh601688  2022-10-20  2100.0              1           0.0              10.0
# 1  sh600809  2022-10-20   200.0              1           0.0              10.0
# 2  sh600893  2022-10-20   500.0              1           0.0              10.0

查询基金净值

get_net_value-查询基金净值
查询基金在指定时间区间内的净值数据。

函数

get_net_value(security, start_date, end_date, count=None)

返回值

返回类型	说明
pandas.DataFrame	返回一个 DataFrame，包含基金净值字段（字段见下方）

返回字段说明

字段名	类型	说明
security	str	基金代码
trade_date	str / datetime.date	交易日期
unit_net_value	float64	单位净值（元/份）
acc_net_value	float64	累计净值（元/份）；累计净值 = 单位净值 + 基金历史上每份额累计分红金额
pre_net_value	float64	复权净值（元/份）；以单位净值为基础，将历史分红全部再投资（分红当日按单位净值折算份额）后重新计算的净值

举例

ret = get_net_value(security='sh510300', start_date='2022-10-19', end_date='2022-10-19')
log.info(ret)

# 输出示例：
#   security  trade_date  unit_net_value  acc_net_value  pre_net_value
# 0  sh510300  2022-10-19          3.84        1.6233       1.6579