场内基金数据

get_etf_stocks-查询 etf 成分股

get_etf_stocks(etf_code,date=None)

查询某只 etf 在最新交易日的成分股持有情况和现金替代信息

参数

• etf_code: 证券代码,str
• date: 指定日期,datetime.date/datetime.datetime/'yyyy-mm-dd'/'yyyy-mm-dd hh: mm: ss'/时间戳,截取到日期,默认回测时间

返回

一个 dataframe

• security: 证券代码,str

• date: 日期,datetime.date

• amount: 股票数量,int.T 日内容中最小申购赎回单位所对应的各成分股数量

• cash_subs_type: 现金替代标志

  • 基金管理人对于每一只成分股使用现金替代情况的态度 1-禁止 2-允许 3-必须 4-退补

• cash_subs_sum: 固定替代金额

• cash_premium_rate: 现金替代溢价比例

示例

'''
    security          date   amount cash_subs_type cash_subs_sum  cash_premium_rate
0   SH601688    2022-10-20  2100.0              1            0.0               10.0
1   SH600809    2022-10-20   200.0              1            0.0               10.0
2   SH600893    2022-10-20   500.0              1            0.0               10.0
'''

get_net_value-查询基金净值

get_net_value(security, start_date, end_date, count=None)

参数

• security: str/list[str],基金列表
• start_date: 开始日期
• end_date: 结束日期
• count: int,限定返回条数,和开始日期不能同时使用

返回一个 dataframe

• security: 基金代码
• trade_date: 交易日期
• unit_net_value: float64,单位净值(元/份)
• acc_net_value: float64,累计净值(元/份), 累计净值=单位净值 + 基金历史上每份额累计分红金额
• pre_net_value: float64,复权净值(元/份), 在单位净值的基础上,将基金历史上所有的分红全部进行再投资(以

分红当天的单位净值折算成份额)后重新计算出来的净值

security  trade_date  unit_net_value  acc_net_value  pre_net_value
0     sh510300  2022-10-19            3.84         1.6233         1.6579