策略运行时对象

上下文对象

context-上下文对象

context 是策略运行时的上下文对象，用于在回测、仿真、实盘过程中，向策略函数提供当前时间、上一交易日、账户信息、运行参数、股票池等核心状态信息。

属性

字段名	字段类型	说明
portfolio	Portfolio	总账户（Portfolio 对象）。包含资金、持仓、收益等信息。回测、仿真、实盘均可使用。
run_params	Run_params	运行参数对象（Run_params）。包含回测起止日期、运行频率、回测类型等信息。回测、仿真、实盘均可使用。
universe	tuple[str]	股票池，由 set_universe 设置。实际类型为 tuple（如：('sz000001','sh600000')）。回测、仿真、实盘、扩展指标、因子均可使用。
previous_date	datetime.date	上一个交易日（datetime.date 对象）。用于避免未来数据，适合读取上一交易日行情。回测、仿真、实盘、扩展指标、因子均可使用。
current_dt	datetime.datetime	策略运行时的当前时间（datetime.datetime 对象）。日频回测中，handle_data 阶段通常为当日 09:30。回测、仿真、实盘、扩展指标、因子均可使用。

举例

python

print('上个交易日为', context.previous_date)   
# 输出: 上个交易日为2025-06-01
print('当前时间为', context.current_dt)         
# 输出：当前时间为2025-06-02 09:30:00
print('股票池为', context.universe)             
# 输出：股票池为('sz000001','sh600000')

账户对象

Portfolio -账户对象（总账户）

可在回测、仿真、实盘中通过 context.portfolio 获取。

属性

字段名	字段类型	说明
inout_cash	float	出入金（累计资金注入/抽取）。
available_cash	float	可用资金。
locked_cash	float	冻结资金。调试示例：0.0
margin	float	保证金（若启用融资融券/期货等可能使用）。
positions	dict[str, Position]	持仓字典：{security: Position对象}。
long_positions	dict[str, Position]	持多仓字典：{security: Position对象}。
short_positions	dict[str, Position]	持空仓字典：{security: Position对象}。
total_value	float	总资产（资金余额 + 当前持仓市值）。
positions_value	float	持仓市值（所有持仓 value 之和）。
returns	float	总权益的累计收益，(当前总资产 + 今日出入金 - 昨日总资产) / 昨日总资产。
starting_cash	float	初始资金。

举例

python

def handle_data(context, data):
    stock = 'sz000001'
    amount = 100

    # 买入：正数
    order(stock, amount)

    # 卖出：负数（示例：卖出 100 股）
    # order(stock, -amount)

    print('最新可用资金为', context.portfolio.available_cash)
    # 输出: 最新可用资金为 998957.0

    print('当前总资产为', context.portfolio.total_value)
    # 输出: 当前总资产为 999995.0

    print('当前持仓市值为', context.portfolio.positions_value)
    # 输出: 当前持仓市值为 1038.0

运行参数对象

Run_params -运行参数对象

可在回测、仿真、实盘中通过 context.run_params 获取。

属性

字段名	字段类型	说明
type	str	运行类型。
frequency	str	运行频率。
start_date	datetime.date	开始日期。
end_date	datetime.date	结束日期。

说明

实测： Run_params 对象可见字段仅包含 type/frequency/start_date/end_date
若后续版本扩展了 benchmark、commission、slippage 等字段，可在此表中追加。

举例

python

def initialize(context):
    rp = context.run_params

    print('回测类型:', rp.type)
    # 输出: 回测类型: backtest

    print('运行频率:', rp.frequency)
    # 输出: 运行频率: minute

    print('开始日期:', rp.start_date)
    # 输出: 开始日期: 2025-01-02

    print('结束日期:', rp.end_date)
    # 输出: 结束日期: 2025-01-03

持仓对象

Position -持仓对象

通过 context.portfolio.positions[security]、context.portfolio.long_positions[security] 或 context.portfolio.short_positions[security] 获取。

属性

字段名	字段类型	说明
security	str	标的代码，如：sz000001
price	float	最新行情价格（用于计算持仓市值、浮动盈亏等）。
acc_avg_cost	float	累计持仓成本（清仓/减仓时也会更新）。该持仓累积收益都会用于计算成本（初始 acc_avg_cost=0 且 amount=0）。加仓更新： new_acc_avg_cost = (acc_avg_cost * amount + trade_value + commission) / (amount + trade_amount) 减仓更新： new_acc_avg_cost = (acc_avg_cost * amount - trade_value + commission) / (amount - trade_amount) 说明：commission 为本次买入/卖出的手续费；trade_value = trade_price * trade_amount。
avg_cost	float	当前持仓成本（仅开仓/加仓时更新；卖出时 avg_cost 不变）。该值通常用于计算浮动盈亏。开仓/加仓更新： new_avg_cost = (position_value + trade_value + commission) / (position_amount + trade_amount)
hold_cost	float	当日持仓成本（用于日内成本口径）。当日无收益：清算后 hold_cost = 前收价加仓： hold_cost = (hold_cost * amount + trade_value) / (amount + trade_amount) 减仓： hold_cost = (hold_cost * amount - trade_value) / (amount - trade_amount) 其中 trade_value = trade_price * trade_amount。
locked_amount	float / int	挂单冻结仓位（下单未成交冻结的数量）。
total_amount	float / int	总仓位（不包含挂单冻结仓位）。如需获取"当前占用仓位"，通常应：total_amount + locked_amount。
closeable_amount	float / int	可卖出的仓位（可用数量）。
today_amount	float / int	今天开的仓位数量。
value	float	标的价值（持仓市值）。计算方法：value = price * total_amount * multiplier 其中：股票/基金 multiplier=1；期货 multiplier=合约乘数。
side	str	多/空方向：'long' 或 'short'。

举例

python

pos = context.portfolio.positions.get('sz000001')
if pos:
    print('标的:', pos.security)
    # 输出: 标的: sz000001

    print('最新价:', pos.price)
    # 输出: 最新价: 10.38

    print('当前成本:', pos.avg_cost)
    # 输出: 当前成本: 10.38

    print('总仓位:', pos.total_amount)
    # 输出: 总仓位: 100

    print('可卖数量:', pos.closeable_amount)
    # 输出: 可卖数量: 0

    print('持仓市值:', pos.value)
    # 输出: 持仓市值: 1038.0

    print('方向:', pos.side)
    # 输出: 方向: long

成交记录对象

Trade-成交记录对象

Trade 表示订单的一次成交记录；一个订单可能会发生多次成交（部分成交/分笔成交），因此一个 order 可能对应多个 Trade。

属性

字段名	字段类型	说明
time	datetime.datetime	交易时间（datetime.datetime 对象）
security	str	标的代码
amount	int \| float	交易数量
price	float	交易价格
trade_id	str	交易记录 id
order_id	str	对应的 order_id

返回值

返回值类型	说明
Trade	成交记录对象（Trade）。通常由订单成交回报、查询接口等返回。
dict[str, Trade]	多笔成交记录时，可能以字典形式返回：key 为标识（如交易/订单键），value 为 Trade 对象。

举例

python

trade = Trade({
    'trade_id': 'ZLT-0000000--sz000001-1',
    'order_id': 'ZLT-0000000--sz000001',
    'time': '2024-09-25 09:30:00',
    'amount': 87500,
    'price': 10.63
})
print(trade)
# 输出：
# Trade({'trade_id': 'ZLT-0000000--sz000001-1', 'order_id': 'ZLT-0000000--sz000001',
#        'time': '2024-09-25 09:30:00', 'amount': 87500, 'price': 10.63})

订单状态

OrderStatus-订单状态枚举

OrderStatus 用于表示订单当前所处的状态（如：待申报、已申报、撤单、成交等）。通常在订单对象（Order）或订单查询接口的返回结果中出现，用于判断订单生命周期阶段并做相应处理。

取值

python

class OrderStatus():
    # 待申报
    prepare = 1
    # 已申报
    already = 2
    # 废单
    cancel = 3
    # 送转股
    share = 4
    # 未成交
    unfilled = 5
    # 部分成交
    partially_filled = 6
    # 部成部撤
    partially_cancelled = 7
    # 全部撤单
    cancelled = 8
    # 全部成交
    filled = 9

返回值

返回值类型	说明
int	订单状态码，对应 OrderStatus 中的取值（1~9）。

状态码

状态码	状态字段	中文含义
1	prepare	待申报
2	already	已申报
3	cancel	废单
4	share	送转股
5	unfilled	未成交
6	partially_filled	部分成交
7	partially_cancelled	部成部撤
8	cancelled	全部撤单
9	filled	全部成交

举例

python

status = order.status
print(status)
# 输出：6
# （示例：当订单状态为“部分成交”时）

订单类型

OrderStyle-订单类型对象

OrderStyle 用于描述下单方式（如：限价单、市价单）。通常作为下单函数（如 order / order_target 等）的参数传入，用于控制成交价格的约束方式。

类型

python

# 限价单
class LimitOrderStyle(OrderStyle):
    def __init__(self, limit_price):
        self.limit_price = limit_price

# 市价单：交易科创板时，limit_price 为保护限价
class MarketOrderStyle(OrderStyle):
    def __init__(self, limit_price):
        self.limit_price = limit_price

参数

类型	构造参数	参数类型	说明
LimitOrderStyle	limit_price	float	限价单价格（以该价格或更优价格成交）
MarketOrderStyle	limit_price	float	市价单保护限价（普通标的可理解为保护价；交易科创板时该值为保护限价）

返回值

返回值类型	说明
OrderStyle	下单方式对象（通常传入下单接口，不单独作为结果返回）

行情切片对象

Bar-行情切片对象

Bar 表示当前单位时间（如：当日/当前分钟）的行情信息，用于读取最新价、涨跌停价、是否停牌、昨收、今开等。

属性

字段名	字段类型	说明
last_price	float	最新价
high_limit	float	涨停价
low_limit	float	跌停价
paused	bool	是否停牌或暂停交易；当停牌、未上市或退市后返回 True
is_st	bool	是否 ST（包含 st、*st）；是返回 True，否则 False
pre_close	float	昨收
day_open	float	当天开盘价
name	str	股票当前名称；可用于判断当天是否 ST/*ST，是否快要退市等
iopv	float	基金份额参考净值（仅适用于基金）

返回值

返回值类型	说明
Bar	行情切片对象（通常由行情接口返回，如 get_current_data 等）
dict[str, Bar]	多标的返回字典：key 为证券代码（str），value 为 Bar 对象

举例

python

bar = get_current_data()['sz000001']
print(bar.last_price, bar.high_limit, bar.low_limit, bar.paused)

# 输出示例：
# 10.63 11.69 9.57 False

逐笔快照

Tick-逐笔快照对象

Tick 表示 tick 事件发生时盘面的一个快照（一条 tick 所包含的信息）。

属性

字段名	字段类型	说明
security	str	标的代码
datetime	datetime.datetime	tick 发生的时间
current	float	最新价
open	float	当日开盘价
high	float	截至当前时刻的最高价
low	float	截至当前时刻的最低价
volume	float	截至当前时刻的成交量
money	float	截至当前时刻的成交额
a1_v ~ a5_v	float	卖一量 ~ 卖五量（期货一般仅有卖一量）
a1_p ~ a5_p	float	卖一价 ~ 卖五价（期货一般仅有卖一价）
b1_v ~ b5_v	float	买一量 ~ 买五量（期货一般仅有买一量）
b1_p ~ b5_p	float	买一价 ~ 买五价（期货一般仅有买一价）

返回值

返回值类型	说明
Tick	逐笔快照对象（Tick）
dict[str, Tick]	多标的返回字典：key 为证券代码（str），value 为 Tick 对象

策略运行时对象 ​

上下文对象 ​

账户对象 ​

运行参数对象 ​

持仓对象 ​

成交记录对象 ​

订单状态 ​

订单类型 ​

行情切片对象 ​

逐笔快照 ​

策略运行时对象

上下文对象

账户对象

运行参数对象

持仓对象

成交记录对象

订单状态

订单类型

行情切片对象

逐笔快照