运行函数

注意只有在使用相同的参照标的时，定时运行函数的优先级别为: run_monthly>run_weekly>run_daily 且与函数被注册的顺序无关；handle_data 的执行顺序与前述函数无关，用户策略不应该依赖于这些计划任务执行的顺序。

每日定时执行

run_daily 每天在指定时刻执行一次自定义策略函数，支持多种时间定义方式。

python

run_daily(func,time,reference_security='sz000001')

参数详情

参数名	类型	必选	含义与取值说明
func	function	是	自定义策略函数，必须接受 context 作为唯一参数，函数内部实现具体的策略逻辑。
time	str	是	运行时间，支持三种格式： 1. 具体时间：如 '10:00'、'01:00'，在 tick 频率策略中可精确到秒（如 '10:00:05'）。 2. 频率同步： 'every_bar'，运行频率与策略设置的频率一致（按天则开盘时调用，按分钟则每分钟调用）。 3. 相对开盘时间： 'open'、 'open+5m'、 'open-10m'，基于参考标的的开盘时间偏移。
reference_security	str	否	参考标的，用于确定相对开盘时间的基准，默认 'sz000001'（上证指数）。期货策略需修改为对应主力合约（如 'dsAL8'），以适配夜盘时间。 ⚠️ 注意：当 time 为具体时间时，不可设置此参数。

返回值

类型：None
说明：无返回值，仅用于注册定时执行的回调函数。

完整示例

python

def initialize(context):
    context.symbol = '000001'  # 初始化持仓标的为平安银行
    # 示例1：每天 09:30 固定时间执行
    run_daily(trade_at_fixed_time, time='09:30')
    # 示例2：每天开盘后 5 分钟执行（基于 sz000001 的 09:30 开盘，实际为 09:35）
    run_daily(trade_after_open, time='open+5m', reference_security='sz000001')
    # 示例3：与策略频率同步执行（若策略为分钟频率，则每分钟运行一次）
    run_daily(trade_every_minute, time='every_bar')

def trade_at_fixed_time(context):
    # 具体策略逻辑：开盘买入持仓标的至满仓
    oid = order_target_percent(context.symbol, 1.0)
    print(oid)  # 输出：ZLT-0000000-000001

def trade_after_open(context):
    # 具体策略逻辑：开盘后5分钟调仓，卖出持仓标的至空仓
    oid = order_target_percent(context.symbol, 0)
    print(oid)  # 输出：ZLT-0000001-000001

def trade_every_minute(context):
    # 具体策略逻辑：每分钟检查标的最新价并打印
    last_price = get_latest_price(context.symbol)[0]
    print(f"标的{context.symbol}最新价格：{last_price}")  # 输出：标的000001最新价格：15.25

每周定时执行

run_weekly 每周在指定的第 N 个交易日的指定时刻，执行一次自定义策略函数。

python

run_weekly(func,time,weekday,reference_security='sz000001',force=True)

参数详情

参数名	类型	必选	含义与取值说明
func	function	是	自定义策略函数，必须接受 context 作为唯一参数。
time	str	是	运行时间，格式与 run_daily 完全一致。
weekday	int	是	每周的第几个交易日（仅正整数），例如 1 代表每周第一个交易日。
reference_security	str	否	参考标的，默认 'sz000001'，期货策略需修改为对应主力合约。 ⚠️ 注意：当 time 为具体时间时，不可设置此参数。
force	bool	否	当 weekday 超出本周实际交易日数量时的处理方式： - True（默认）：就近取最近的交易日执行。 - False：不执行，等待下一周。建议设置为 False 以避免逻辑混乱。

返回值

类型：None
说明：无返回值，仅用于注册定时执行的回调函数。

完整示例

python

def initialize(context):
    # 示例：每周第一个交易日的 09:30 执行（force=False，超出交易日则不执行）
    run_weekly(weekly_rebalance, time='09:30', weekday=1, force=False)
    context.stock_pool = ['000001', '600036', '000858']  # 周度调仓股票池

def weekly_rebalance(context):
    # 具体策略逻辑：每周等权调仓股票池标的
    oid_list = []
    for stock in context.stock_pool:
        oid = order_target_percent(stock, 1/len(context.stock_pool))
        oid_list.append(oid)
    print(oid_list)  # 输出：['ZLT-0000002-000001', 'ZLT-0000003-600036', 'ZLT-0000004-000858']

每月定时执行

run_monthly 每月在指定的第 N 个交易日的指定时刻，执行一次自定义策略函数，默认时间为 09:30。

python

run_monthly(func, time='09:30', monthday, reference_security='sz000001', force=True)

参数详情

参数名	类型	必选	含义与取值说明
func	function	是	自定义策略函数，必须接受 context 作为唯一参数。
time	str	否	运行时间，格式与 run_daily 完全一致，默认值为 '09:30'。
monthday	int	是	每月的第几个交易日（仅正整数），例如 1 代表每月第一个交易日。
reference_security	str	否	参考标的，默认 'sz000001'，期货策略需修改为对应主力合约。 ⚠️ 注意：当 time 为具体时间时，不可设置此参数。
force	bool	否	当 monthday 超出本月实际交易日数量时的处理方式： - True（默认）：就近取最近的交易日执行。 - False：不执行，等待下一月。建议设置为 False 以避免逻辑混乱。

返回值

类型：None
说明：无返回值，仅用于注册定时执行的回调函数。

完整示例

python

def initialize(context):
    # 示例：每月第五个交易日的 14:00 执行（force=False，超出交易日则不执行）
    run_monthly(monthly_rebalance, time='14:00', monthday=5, force=False)
    context.monthly_stock = '600519'  # 月度调仓标的

def monthly_rebalance(context):
    # 具体策略逻辑：每月调仓买入标的至30%仓位
    oid = order_target_percent(context.monthly_stock, 0.3)
    print(f"月度调仓订单ID：{oid}")  # 输出：月度调仓订单ID：ZLT-0000005-600519

频率触发函数

handle_data

python

handle_data(context,data)

该函数会根据策略执行时选择的频率触发，其触发时间依据股票的交易时间。

触发规则

min（分钟级）：每分钟触发一次，触发周期为 09:30~15:00
day（日线级）：每天 09:30 触发一次

参数详情

参数名	类型	含义与说明
context	全局上下文对象	策略运行的全局上下文，包含账户信息、持仓信息、策略参数等核心运行数据，在策略生命周期内唯一且共享。
data	dict（字典）	键为标的代码（如 'sh000300'），值为对应标的的 Bar 对象。该对象存储了前一个单位时间的数据： - 按天回测时，为前一天的 OHLCV（开盘、最高、最低、收盘、成交量）等数据 - 按分钟回测时，为前一分钟的 OHLCV 等数据

返回值：None
说明：该函数无返回值，仅用于执行策略逻辑

完整示例

python

def initialize(context): 
    # 设置沪深300指数为业绩基准
    set_benchmark('sh000300')
    context.target_stock = '000001'  # 关注平安银行

def handle_data(context, data): 
    # 获取当前持仓信息
    positions = context.portfolio.positions
    # 示例：如果持仓为空，则买入平安银行至50%仓位
    if not positions and context.target_stock in data:
        oid = order_target_percent(context.target_stock, 0.5)
        print(f"开仓订单ID：{oid}，开仓标的：{context.target_stock}")  # 输出：开仓订单ID：ZLT-0000006-000001，开仓标的：000001
    # 打印标的前一分钟收盘价
    if context.target_stock in data:
        last_close = data[context.target_stock].close
        print(f"前一分钟收盘价：{last_close}")  # 输出：前一分钟收盘价：15.30

运行函数

Tick触发函数

handle_tick-根据tick频率触发运行的函数

函数

python

def handle_tick(context, tick):
    # 编写事件
    pass

说明

handle_tick(context, tick) 用于 tick 级别事件驱动。

订阅触发（subscribe 订阅标的）
- 当策略在 initialize() 中通过 subscribe() 订阅的标的产生 tick 数据时，系统会调用一次 handle_tick。
- 若没有 tick 事件（如停牌/无成交/数据源无 tick），则不会调用。
无订阅 3s 定时器触发（原文需修正）
- 在回测模式下，不订阅任何数据时 不会触发 handle_tick（仅触发 on_strategy_end）。
- “不同运行模式行为可能不同，以实际环境为准”。

参数

参数	类型	说明
context	Context	全局上下文对象，常用字段：context.current_dt、context.previous_date 等。
tick	Tick	Tick 对象，存放触发 handle_tick 的 tick 数据（字段以实际 Tick 对象为准）。

None
subscribe() 不支持 count 关键字参数，否则会报错： TypeError("subscribe() got an unexpected keyword argument 'count'") 文档示例中请勿使用 count=。

示例

python

def initialize(context):
    # 注意：subscribe 不支持 count 参数
    subscribe("sz000001", frequency="tick")

def handle_tick(context, tick):
    sec = getattr(tick, "security", None)
    tick_dt = getattr(tick, "datetime", None)
    price = getattr(tick, "current", None)
    print("ctx_dt=", context.current_dt, "sec=", sec, "tick_dt=", tick_dt, "price=", price)

# ctx_dt= 2025-01-02 09:30:00 sec= sz000001 tick_dt= 2025-01-02 09:30:00 price= 10.38

开盘前运行

before_trading_start

每日开盘前运行，该函数参考股票交易时段，启动时间为 09:00。（注：期货因为有夜盘，开盘时间点不定，若有开盘任务请使用定时任务触发。）

python

def before_trading_start(context):
    # 编写开盘前要做的逻辑
    print("before_trading_start:", context.current_dt, "previous_date:", context.previous_date)

def initialize(context):
    pass

# 输出示例
# before_trading_start: 2025-01-02 09:00:00 previous_date: 2025-01-01

收盘后运行

after_trading_end

每日收盘后运行，该函数参考股票交易时段，启动时间为 15:30。（注：期货因为有夜盘，收盘时间点不定，若有收盘任务请使用定时任务触发。）

python

def after_trading_end(context):
    print("after_trading_end:", context.current_dt, "previous_date:", context.previous_date)

def initialize(context):
    pass

# 输出示例
# after_trading_end: 2025-01-02 15:00:00 previous_date: 2025-01-01

策略结束执行

on_strategy_end

python

def on_strategy_end(context):
    print("on_strategy_end")

# 输出示例
# on_strategy_end

运行函数 ​

每日定时执行 ​

参数详情 ​

返回值 ​

完整示例 ​

每周定时执行 ​

参数详情 ​

返回值 ​

完整示例 ​

每月定时执行 ​

参数详情 ​

返回值 ​

完整示例 ​

频率触发函数 ​

触发规则 ​

参数详情 ​

返回 ​

完整示例 ​

运行函数 ​

Tick触发函数 ​

开盘前运行 ​

收盘后运行 ​

策略结束执行 ​

运行函数

每日定时执行

参数详情

返回值

完整示例

每周定时执行

参数详情

返回值

完整示例

每月定时执行

参数详情

返回值

完整示例

频率触发函数

触发规则

参数详情

返回

完整示例

运行函数

Tick触发函数

开盘前运行

收盘后运行

策略结束执行